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C14047股指期权应用实务课后测试及答案

C14047股指期权应用实务课后测试及答案

一、单项选择题

1. 假设投资者买进看涨期权，当出现波动率上升后市下跌时，投资者的最优策略是（ ）。

A. 放空期货组合成买进看跌期权 B. 维持现状 C. 平仓并卖出看涨期权 D. 加上卖出看跌期权合成期货多头

2. 计算买卖权价格时，波动率需以（ ）波动率表示。

A. 月 B. 日 C. 季 D. 年

3. 一般地，当标的指数横盘整理，买权和卖权的隐含波动率均下降，那么对行情的判断应是（ ）。

A. 预期波动加大，后市不是续涨就是获利了结回档 B. 市场预期涨势过热 C. 多空双方退场观望 D. 跌势将结束，预期将出现弹升

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